파레토-레비 분포에 관한 소고
경영학연구 | 한국경영학회 | 20 pages| 2025.11.10| 파일형태 :
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자료요약
본 연구는 실제 주가 수익률 분포를 설명하는 대안으로 인정되어 온 파레토-레비 분포가 비대칭적인 경우에는 모수 추정을 어떻게 할 것인가 하는 점에 관해 논의하였다. 구체적으로는 비대칭 파레토-레비 분포에서의 위치 모수와 분산도의 선정, 그리고 표준화된 파레토-레비 분포의 확률분포 표론 작성하고자 하였다. 본 연구는 이 주제들을 다루면서 실제 분포의 비대칭도를 추정하고 이를 설명하기 위하여 모의실험을 통하여 해결책에 접근하였다. 이 모의실험 결과에 근거하여 비대칭도를 고려한 새로운 분산도 측정치를 이전의 연구와는 다르게 중앙값 절대편차로 선정하였다 이러한 새로운 측정지표에 따라 파레토-레비 분포의 모집단으로부터 특성지수와 비대칭도 지수를 변화시켜 가면서 난수를 발생시켜 표준화된 비대칭 확률분포 표를 작성함으로써 수익률 분포 연구에 공헌하였다.
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